华证期货网-国内最专业期货网站门户

微信关注
官方微信号:华证期货
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“华证期货”即可,欢迎加入!
期货首页广告服务联系我们网站地图

新能母基:2018年第三季度报告(2018

2018-11-01 09:10 网络整理

工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基
                  金
        2018 年第 3 季度报告

                 2018 年 9 月 30 日




      基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

      基金托管人:中国银河证券股份有限公司

      报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
                                       工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




                                      §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

    本报告中财务资料未经审计。

    本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


                                    §2 基金产品概况

 基金简称                  工银中证新能源指数分级
 场内简称                  新能母基
 交易代码                  164821
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2015 年 7 月 9 日
 报告期末基金份额总额      26,959,735.08 份
                           采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,
 投资目标                  实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资
                           者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
                           本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重
                           构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进
                           行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投
                           资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其
 投资策略
                           他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目
                           标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日
                           收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过 0.35%,
                           偏离度年化标准差不超过 4%。
                           中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率
 业绩比较基准
                           (税后)×5%。
                           本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、
                           债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用
 风险收益特征              完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,
                           是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则
                           决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银新能源 A 份额具
                                      第 2 页 共 12 页
                                           工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


                              有低风险、低预期收益的特征;工银新能源 B 份额具有高风险、高
                              预期收益的特征。


 基金管理人                   工银瑞信基金管理有限公司
 基金托管人                   中国银河证券股份有限公司
 下属分级基金的基金简
                              新能 A 级                 新能 B 级                 新能母基
 称
 下属分级基金的交易代
                              150327                    150328                    164821
 码
 报告期末下属分级基金
                              2,234,022.00 份           2,234,022.00 份           22,491,691.08 份
 的份额总额




                        §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                                      单位:人民币元
              主要财务指标                   报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                          -708,464.54
 2.本期利润                                                                           -2,108,252.61
 3.加权平均基金份额本期利润                                                                    -0.0772
 4.期末基金资产净值                                                                   21,530,315.58
 5.期末基金份额净值                                                                             0.7986
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                                    业绩比较基
                 净值增长率      净值增长率标        业绩比较基
    阶段                                                            准收益率标     ①-③      ②-④
                     ①              准差②          准收益率③
                                                                      准差④
 过去三个月           -8.86%                1.20%        -7.74%           1.21%     -1.12%      -0.01%


                                          第 3 页 共 12 页
                                     工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2015 年 7 月 9 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证

新能源指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,任何交易日日终在扣除股

指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值

的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工

具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。


3.3 其他指标
无。




                                    第 4 页 共 12 页
                                    工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




                                §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                       任本基金的基金经理期限         证券从业年
   姓名        职务                                                           说明
                        任职日期      离任日期            限
                                                                   2008 年加入工银瑞信,曾任
                                                                   风险管理部金融工程分析
                                                                   师,现任指数投资中心投资
                                                                   部副总监,2011 年 10 月 18
                                                                   日至今担任工银上证央企
                                                                   ETF 基金基金经理;2012 年
                                                                   10 月 9 日至今担任工银深
                                                                   证红利 ETF 基金基金经理;
                                                                   2012 年 10 月 9 日至今担任
            指数投资
                                                                   工银深证红利 ETF 连接基金
            中心投资
                                                                   基金经理;2015 年 7 月 9
            部 副 总 2015 年 7 月
 赵栩                                -                10           日至今担任工银瑞信中证
            监,本基 9 日
                                                                   环保产业指数分级基金基
            金的基金
                                                                   金经理;2015 年 7 月 9 日至
            经理
                                                                   今担任工银瑞信中证新能
                                                                   源指数分级基金基金经理;
                                                                   2017 年 12 月 25 日至今担任
                                                                   工银瑞信创业板交易型开
                                                                   放式指数证券投资基金基
                                                                   金经理;2018 年 3 月 21 日
                                                                   至今担任工银瑞信创业板
                                                                   交易型开放式指数证券投
                                                                   资基金联接基金基金经理。




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明




                                   第 5 页 共 12 页
                                       工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



4.3.1 公平交易制度的执行情况
       为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
       本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
       本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌

等。

       本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过

运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在

较低水平。




4.5 报告期内基金的业绩表现
       报告期内,本基金净值增长率为-8.86%,业绩比较基准收益率为-7.74%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本基金在报告期内出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形,根据 2014 年

8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件,我司已向证监

会递交解决方案,并说明有关情况。




                                     第 6 页 共 12 页
                                      工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




                                 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

 序号                项目                      金额(元)                占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                  20,192,699.02                           92.12
        其中:股票                                20,192,699.02                           92.12
  2     基金投资                                                 -                            -
  3     固定收益投资                                             -                            -
        其中:债券                                               -                            -
        资产支持证券                                             -                            -
  4     贵金属投资                                               -                            -
  5     金融衍生品投资                                           -                            -
  6     买入返售金融资产                                         -                            -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                 -                            -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                    1,645,576.10                           7.51
  8     其他资产                                         82,708.14                         0.38
  9     合计                                      21,920,983.26                          100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码               行业类别                  公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                             -                        -
  B     采矿业                                                       -                        -
  C     制造业                                      16,543,334.72                         76.84
        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                     1,912,602.80                       8.88
        供应业
  E     建筑业                                           167,400.00                        0.78
  F     批发和零售业                                                 -                        -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                       -                        -
  H     住宿和餐饮业                                                 -                        -
        信息传输、软件和信息技术服
  I                                                     1,179,399.50                       5.48
        务业
  J     金融业                                                       -                        -
  K     房地产业                                                     -                        -
  L     租赁和商务服务业                                             -                        -
  M     科学研究和技术服务业                                         -                        -

                                     第 7 页 共 12 页
                                      工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


  N     水利、环境和公共设施管理业                               -                            -
  O     居民服务、修理和其他服务业                               -                            -
  P     教育                                                     -                            -
  Q     卫生和社会工作                                           -                            -
  R     文化、体育和娱乐业                                       -                            -
  S     综合                                            389,962.00                        1.81
        合计                                        20,192,699.02                        93.79
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
无。


5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。




5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
                                                                              占基金资产净值
 序号          股票代码      股票名称        数量(股)     公允价值(元)
                                                                                比例(%)
   1                002594      比亚迪            24,900    1,222,590.00                   5.68
   2                600406    国电南瑞            50,300      887,795.00                   4.12
   3                601985    中国核电           128,200      770,482.00                   3.58
   4                601012    隆基股份            53,673      762,156.60                   3.54
   5                300124    汇川技术            27,400      758,980.00                   3.53
   6                600089    特变电工           101,944      730,938.48                   3.39
   7                002466    天齐锂业            18,829      716,066.87                   3.33
   8                002460    赣锋锂业            21,400      695,286.00                   3.23
   9                002202    金风科技            55,891      671,250.91                   3.12
  10                600482    中国动力            23,800      551,446.00                   2.56




5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
无。



                                     第 8 页 共 12 页
                                       工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告



 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。


 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
      本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。


 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


 5.10.1 本期国债期货投资政策
      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。


 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。


 5.10.3 本期国债期货投资评价
      本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。
                                   第 9 页 共 12 页
                                      工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制
        日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明:
       中国动力

       本报告期,本基金持有中国动力,其发行主体因未及时披露定期报告与公司重大事项、未依

法履行其他职责,被上海证券交易所公开批评。

       本基金对上述股票的投资属于跟踪标的指数的被动投资,投资决策流程符合基金管理人的制

度要求。


5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


5.11.3 其他资产构成
序号                   名称                                 金额(元)
  1       存出保证金                                                                 13,604.30
  2       应收证券清算款                                                                       -
  3       应收股利                                                                             -
  4       应收利息                                                                       344.54
  5       应收申购款                                                                 68,759.30
  6       其他应收款                                                                           -
  7       待摊费用                                                                             -
  8       其他                                                                                 -
  9       合计                                                                       82,708.14




5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。




                                    第 10 页 共 12 页
                                     工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告


 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。


 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
        无。




                               §6 开放式基金份额变动

                                                                                      单位:份
               项目                   新能 A 级            新能 B 级            新能母基
  报告期期初基金份额总额              2,461,210.00         2,461,210.00        21,843,469.92
  报告期期间基金总申购份额                             -                -       3,891,504.18
  减:报告期期间基金总赎回份额                          -                -       3,697,659.02
  报告期期间基金拆分变动份额
                                        -227,188.00         -227,188.00           454,376.00
  (份额减少以"-"填列)
  报告期期末基金份额总额              2,234,022.00         2,234,022.00        22,491,691.08
 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额,报告期末基金

 份额总额为三级份额之和;

 2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

 3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。



                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

 无。

 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
 无。




                                   第 11 页 共 12 页
                                        工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金 2018 年第 3 季度报告




                       §8 影响投资者决策的其他重要信息


    8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
    8.2 影响投资者决策的其他重要信息
       无。



                                  §9 备查文件目录


    9.1 备查文件目录

       1、中国证监会准予工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金募集申请的注册文件;

       2、《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金合同》;

       3、《工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金托管协议》;

       4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

       5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

       6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。


    9.2 存放地点
       基金管理人或基金托管人的住所。


    9.3 查阅方式
       投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。




                                    第 12 页 共 12 页

9号彩票 9号彩票网 盛世彩票 博九彩票 pk10开奖