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12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

2018-10-11 16:09 网络整理

  汇总:债市一波三折,商品出现反弹。昨日,债券市场债市走势“跌宕起伏”。早盘国债期货低开,随后震荡下探,T合约跌幅一度接近0.4%,现券收益率同样飙升,以170215为例,收益率大幅走高5bp至4.83%一线。午后,市场风云突变,监管放松的消息甫一发出,国债期货随即快速拉升,一度接近翻红。不过,监管“利好”的影响并未能持久,国债期货冲高后又出现回落,现券收益率在短暂回落后也继续上攻,并最终在信贷数据超预期的推动下创出日内新高。商品市场表现较强,焦炭收涨4.9%,焦煤涨2.7%,螺纹、热卷涨逾1%。股市重回3300,上证综指、创业板指分别上涨0.98%和1.38%。

  【货币市场:资金面有所收紧】

  资金面有所收紧。昨日央行公开市场进行400 亿元 7 天逆回购操作、400 亿元 28 天期逆回购操作,有 600 亿元逆回购到期,公开市场资金净投放200亿元。隔夜利率较上一交易日大幅上行11bp至2.76%,7D利率大幅上行15bp至3.25%,14D利率上行4bp至3.91%。长端Shibor1M上行2bp至4.46%,长端Shibor3M上行1bp至4.80%。交易量较上一交易日有所增加,其中隔夜较上个交易日增加1647.97亿,7D增加189.64亿,14D增加73.46亿。交易所资金GC001加权平均利率大幅上行48bp至3.6708%,交易所资金GC007加权平均利率大幅上行33bp至4.0133%。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  在岸人民币贬值。截至昨日19:00,美元兑人民币在岸即期汇率上行10bp至6.6185,美元兑人民币离岸即期汇率下行27bp,高于在岸26bp,为6.6211;离岸人民币12个月远期汇率为6.7243。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  【利率债市场:收益率全面上行】

  一级利率债发行疲弱。昨日发行地方政府债10.1亿,河南地方债3Y票面利率为4.12%,河南地方债3Y票面利率为4.12%,青岛地方债5Y、7Y、10Y票面利率分别为3.85%、3.95%、3.94%。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  二级利率债收益率全面上行。国债1Y与上一交易日持平为3.75%,5Y上行5bp至3.90%,10Y上行2bp至3.93%。进出口债1Y上行1bp至4.55%,5Y上行1bp至4.80%,10Y上行5bp至4.91%。国开债1Y上行1bp至4.52%,5Y上行3bp至4.76%,10Y上行6bp至4.83%。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  国债期货下跌。5年期国债期货主力合约TF1803收于96.200元,相对上一交易日结算价下跌0.16%;TF1806收于96.575元,下跌0.08%;TF1809收于95.875元,下跌0.81%;T1803报收92.480元,相对上一交易日结算价下跌0.25%。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  【信用债市场:短端收益率上行,短端信用利差走扩,中长端信用利差收窄】

  短端收益率上行。昨日资金面趋紧,信用债短融交投清淡,成交期限主要集中在四个月左右的AAA、AA+短融产品,参与机构主要是银行和基金。中票交投活跃程度相对活跃,主要买盘为基金、银行和保险。企业债交投较为活跃,基金,保险,券商和券商资管均有参与。中债中短期票据收益率曲线(AAA)1Y上行2bp至4.95%,3Y维持5.23%不变,5Y也维持5.30%不变。成交活跃的公司债中,AAA级15福投债收益率下行13.5bp;AA级的15中利债收益率下行20bp。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  短端信用利差走扩,中长端信用利差收窄。1Y各评级信用利差均走扩2bp,3Y各评级信用利差均收窄1bp ,AAA级5Y信用利差收窄5bp,AA+级、AA级、AA-级5Y信用利差均收窄6bp。其中,1Y信用利差均处于09年至今50% -54%分位数水平, 3Y信用利差均处于09年至今43% - 71%分位数水平,5Y信用利差均处于09年至今24% - 55%分位数水平。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

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12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

  【转债及交换债市场:中证转债指数上涨】

  昨日,中证转债指数小幅上涨,已连续三个交易日上涨,昨日收盘同上一交易日相比上涨0.70%。在涨跌幅排行榜中,隆基转债久其转债涨幅居前,分别上涨4.54%、2.88%;电气转债辉丰转债跌幅居前,分别下跌为0.39%、0.35%。

  【股票及商品市场:沪深高开高走,大宗商品走势分化】

  沪深高开高走,全线上涨。昨日大盘高开高走,截至收盘,上证综指上涨0.98%,重回3300之上,深成指与创业板指分别下跌1.90%、1.38%。申万一级行业板块中,家用电器和食品饮料行业分别上涨3.97%、3.47%;概念板块中,大数据指数和去IOE概念涨幅居前,均上涨4.35%。

12月11日市场回顾:资金面有所收紧 收益率全面上行

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