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交易员持仓报告:疯狂渐归理性 观望情绪见升

2018-10-12 18:49 网络整理

结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至2月13日,NYMEX、Brent原油、COMEX黄金、VIX指数期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货、ICE美元指数、Cboe比特币期货、标普500指数期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至2月13日,NYMEX、Brent原油、COMEX黄金、VIX指数期货投机净多仓减少,美国10Y国债期货、ICE美元指数、Cboe比特币期货、标普500指数期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

  截止2018年2月13日,ICE Brent原油期货(BNO)投机净多仓(以下简称“净多仓”)为553,828手,净多仓周变动减少28,021手。  

  NYMEX WTI原油期货(USO)净多仓为712,261手,净多仓周变动减少26,836手。

  截至美东时间周五,本周WTI原油期货累涨约4.3%,Brent原油累涨约3.5%。

  WTI原油期货价格上周跌至59美元/桶,本周已经回升至每桶61美元上方。美国能源信息署(EIA)周三报告称,截至2月9日当周美国原油库存增加184.1万桶,连续3周录得增长,低于市场预估的增加282.5万桶。

  EIA称,美国原油产量上周达到创纪录的1027万桶/日,该产量已超越沙特,仅次于俄罗斯。

  另据CNBC报道,印度1月份进口原油达到创纪录的493万桶/日,这显示了发展中国家对原油日益增长的需求。

  周五,油服公司贝克休斯(BHGE)公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加7台,总数攀升至798台,这意味着美国活跃原油钻井数量已经连续第四周攀升,为近三年以来新高,上周增加26台。

油服公司贝克休斯公布的美国周度活跃原油钻井设备数量(2014年初至今)(来源:Reuters)

油服公司贝克休斯公布的美国周度活跃原油钻井设备数量(2014年初至今)(来源:Reuters)

  WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

  COMEX黄金期货(GLD)净多仓为175,606手,周变动减少15,271手。本周金价累计上涨2.4%,是去年九月初以来最大单周涨幅。

  本周美元指数下跌超过1.3%,最低读数接近88.25。

  COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

  ICE美元指数期货(DXY)(UUP)净多仓周变动增加725手,本周净空仓为2,853手。美元本周重回下跌轨道,截至本周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报89.09。

  ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

  CBOT美国10Y国债期货(IEF)(TLT)本周净多仓头寸为-296,935手,净多仓周变动增加30,605手。

  持仓数据显示投机多仓增加近5万手,和上周对10Y国债期货的疯狂抛售相比,本周市场有回归理性的趋势。周五美国10Y国债收益率接近2.873%。

  美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

  Cboe(CBOE)VIX指数期货(VXX)净多仓为74,563手,净多仓周变动减少11,255手。

  上周,VIX指数期货投机净多仓“一夜之间”由负转正,并达到创历史记录的85,818手。本周投机多仓、空仓分别减少接近7万手和6万手,显示市场多空双方持仓意愿均有下降,观望情绪似有上升。

  本周VIX指数在股市大幅回暖之时持续下降,读数从周一30降至周五20附近。

  Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

  CME标普500指数期货(SPY)净多仓周变动增加9,784手,净多仓为-11,269手。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

  持仓数据中,空仓本周减少8,744手,减仓超过30%,多仓增仓1040手,增仓超过20%。数据和本周标普500指数的表现是相符的,本周标普500指数连涨6天,累计上涨4.3%,创下近5年来最大单周涨幅。

  CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

  Cboe比特币期货(XBT)净多仓为-1,875手,净多仓周变动增加165手,多仓、空仓均显示减少。

  本周比特币现货价格一路上扬,涨幅近30%。据Bitstamp交易所数据,北京时间2月17日21:00,比特币现货价格(BTC)在10775美元附近。

  Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

  美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

  期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

  通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

  按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

  《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

  往期回顾:

  截至2月6日,《VIX投机逆转净多仓创纪录 赌标普500下跌仓位增6倍》

  截至1月30日, 《交易员持仓报告:美国10Y国债投机空仓增加近9万手》

  (线索Clues / 李涛)

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